Inspirado por este podcast brilhante da StockTwits com Peter L. Brandt, hoje eu quero apresentar a você um artigo que lança luz sobre o quão longe você deve realmente levar seu perfeccionismo no varejo.
Para ser breve e doloroso, não existe uma estratégia de negociação perfeita. Você tem que lidar com perdas. Sim, existem equipamentos de HFT (negociação de alta frequência) que geraram lucro todos os dias nos últimos 5 anos, mas quero lhe contar um segredo: eles não são equipamentos de HFT. Além disso, esses HFTs também estão perdendo – o que acontece é que eles estão colocando um milhão de negociações por dia, de modo que suas margens afetam muito rapidamente.
Portanto, pare de esperar e aceite o fato de que você perderá. Um sistema de comércio perfeito é aquele que ganha dinheiro no longo prazo, não aquele que ganha dinheiro em todas as negociações – isso é utopia. E você SOMENTE ganhará dinheiro se aceitar que também perderá dinheiro. Eu conheço uma velha história, mas se você ainda não é lucrativo, este é um dos motivos. No fundo do seu cérebro de lagarto, você ainda pensa que é melhor do que o mercado e ainda está procurando por aquela estratégia de negociação que lhe dará uma winrate de 100%.
O ajuste da curva exige um desastre
Se você provou que seu sistema de negociação é lucrativo, mesmo que queira melhorá-lo, tome muito cuidado. Um sistema de negociação é uma construção muito delicada e se você alterar um parâmetro, sua winrate e sua recompensa em relação ao risco irão mudar. Isso também se aplica à sua variância, baixas médias, desenhos de atualização médios, etc.
As mudanças em um sistema de negociação devem ser sutis, passo a passo e baseadas em dados robustos. Se você está constantemente tentando aperfeiçoar seu desempenho, acabará por obter um ajuste de curva. Isso significa que sua estratégia está muito alinhada com o passado, o que não deixa absolutamente nenhum espaço para mudanças no comportamento do mercado no futuro. Mas, como todos sabemos, os mercados respiram e estão em constante evolução.
Ajustar um sistema muito próximo aos dados anteriores custa muito dinheiro – o verdadeiro dilema de qualquer backtest. Esta também é a razão pela qual você deve sempre usar um Outsample para backtesting. Se você tem 3 anos de dados, desenvolva seu sistema em 2 anos e teste-o no terceiro ano sem ajustes, independente dos resultados desse terceiro ano.
Em algum momento, você precisa decidir onde está como trader – e espera perder
Você já pode ter um sistema de negociação lucrativo em suas mãos, mas não sabe porque, após cada negociação perdida, você deseja ajustá-la para que a perda que acabou de sofrer pudesse ser evitada. No entanto, isso significa que você terá que modificar seu sistema e abri-lo para outras perdas potenciais.
Em um ponto, você apenas tem que aceitar que seu sistema de negociação perderá negociações, é a natureza da negociação. No pôquer, ninguém pensaria em ganhar todas as mãos que jogam. É um pensamento ridículo e absolutamente insano.
“A maioria dos traders pega um bom sistema e o destrói tentando torná-lo um sistema perfeito.” – Robert Prechter
Aceite que este é você, que este é o seu sistema de negociação, com todas as suas vantagens e desvantagens. Aprenda a amá-lo e aceitar que a perda faz parte dele. Você sabe que tem uma expectativa positiva e que o sistema está rendendo dinheiro para você – o que mais você poderia querer? Você já é melhor do que cerca de 95% das pessoas que já colocaram os pés neste negócio.
Você tem que se empenhar pela excelência, não pela perfeição
Se você não consegue realizar seu sonho de criar o Magic Strike Rate Trading System, o que resta? Excelência! É seu trabalho certificar-se de que está seguindo 100% o seu sistema. Nem mesmo o menor desvio é permitido. Certifique-se de sempre agir no auge do seu desempenho. Esforce-se pela excelência e faça com que cada comércio conte!
Qualquer negociação que você fizer fora do seu sistema de negociação é um insulto a si mesmo, ao tempo e esforço que você dedica à negociação e ao seu auto-respeito.
Excelência realmente significa respeitar a si mesmo no final. Depois de respeitar a si mesmo e confiar em suas habilidades e em seu sistema, será cada vez mais fácil seguir seu sistema.
Quando você entra em uma seqüência de perdas, você verifica se executou todas as negociações sem erros e, em caso afirmativo, as condições de mercado mudaram ou algo mais aconteceu? À medida que você perde rajadas, é importante permanecer no caminho certo e seguir seu sistema, mas ao mesmo tempo entender por que está perdendo. Se não houver nada a ser feito, tudo bem. Isso descreve a mentalidade orientada para o processo que todo trader profissional deve seguir.
Aceite com orgulho a onda de azar, proteja seu capital, execute todas as negociações com excelência e você resistirá à tempestade.
Em vez de otimizar uma configuração até a morte, você simplesmente domina outra configuração ou outro mercado
Na verdade, é muito simples: se você tem seguido seu sistema com a máxima excelência por um tempo (digamos, 50 negociações) e ainda está perdendo dinheiro, você pode dizer com um alto grau de certeza que o problema é o sistema. Você pode então ajustar, mas nunca saberá se o seu sistema é uma vitória ou uma perda se não o seguir de forma alguma. É para isso que se destinam as contas de demonstração e os back tests.
E acredite em mim, quanto mais você valoriza seguir seu sistema cuidadosamente, mais rápido você o desenvolverá em um sistema de sucesso que se encaixa em seu estilo de vida e personalidade, o que é extremamente importante.
No entanto, se você de repente ganhar uma amostra de 50 negociações – uau. Poderia ser! Você pode ter um sistema vencedor. Por que mudar agora? Você ganha dinheiro. Troque o sistema até que você possa cegá-lo dia a dia e executá-lo com ótimo desempenho. Se o seu diário de negociações informa que há muito potencial em uma determinada área, vá em frente. Claro, teste o sistema adaptado primeiro na demonstração. No entanto, se você é lucrativo e não consegue encontrar grandes vazamentos, esqueça. Nenhum ajuste de curva aqui também.
Se você está entediado, isso é ótimo! A marca registrada do comércio excelente é a monotonia. Você dominou sua configuração, parabéns. Agora você pode usar o mesmo processo para conceber uma configuração diferente para suavizar sua curva de ações e diversificar seus fluxos de renda.
Com o tempo, você pode aprender 2-3 configurações para encontrar negociações em qualquer situação de mercado e sua curva de ações parecerá quase perfeita, embora, obviamente, ainda haja muitos perdedores entre os vencedores. Tudo depende da sua taxa de acertos, relação risco / recompensa média e apetite pelo risco!
“Vários sistemas, negociados em uma variedade de mercados, são necessários para suavizar a curva de ações.” Joe DiNapoli
Conclusão: nunca mude um sistema em execução
O que definitivamente se aplica ao mundo dos bits e bytes também se aplica ao mundo do comércio. Depois de fazer isso, fique feliz com isso. Nunca questione seu sistema, a menos que esteja constantemente perdendo dinheiro. E SEMPRE avalie se você aplicou mal o seu sistema ou se as condições de mercado mudaram tanto que o derrotaram. A curiosidade mata o gato.
Edgewonk torna muito fácil para você testar estratégias alternativas, ver onde você está perdendo dinheiro, descobrir quais áreas precisam de melhorias, etc. Também irá ajudá-lo tremendamente na execução de suas negociações com excelência e disciplina com os recursos para construir uma resposta instantânea como o inclinômetro.
E mesmo se você não quiser investir seu dinheiro em nosso bebê, um jornal comercial profissional ainda é uma OBRIGAÇÃO. Isso o ajudará a seguir seu plano de transformar um sistema perdido em um sistema vencedor e manter um sistema vencedor como está – vencendo. Não seja ganancioso, não seja um perfeccionista. Seja um excelente operador de mercado que sabe que perder faz parte do jogo..
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