Inspirado por este brilhante podcast da StockTwits com Peter L. Brandt, hoje eu quero apresentar a você um artigo que vai lançar alguma luz sobre o quão longe você realmente deve levar seu perfeccionismo na negociação.
Para ser breve e doloroso: não existe uma estratégia de negociação perfeita. Você terá que enfrentar perdas. Sim, existem equipamentos de HFT (negociação de alta frequência) que têm postado ganhos dia após dia nos últimos 5 anos, mas deixe-me lhe contar um segredo: você não é um equipamento de HFT. Além disso, esses HFTs também perdem – o que acontece é que eles colocam um milhão de negociações por dia, de modo que suas margens se expandem muito rapidamente.
Portanto, pare de esperar e comece a aceitar que perderá. Um sistema de comércio perfeito é aquele que ganha dinheiro no longo prazo, não um sistema que ganha dinheiro com todas as negociações – isso é uma utopia. E você começará a ganhar dinheiro APENAS APÓS concordar em perder dinheiro também. Eu sei, velha história, mas se você ainda não é lucrativo, esse é um dos motivos. No fundo de seu cérebro de lagarto, você ainda pensa que é melhor do que o mercado e ainda está procurando por uma estratégia de negociação que lhe dê uma taxa de ganho de 100%.
A montagem da curva requer um desastre
Se, mesmo depois que seu sistema de negociação se mostrar lucrativo, você ainda quiser melhorá-lo, precisa ter muito cuidado. Um sistema de negociação é uma construção muito delicada e cada vez que você altera um parâmetro, sua taxa de vitória e a relação recompensa: risco mudam. O mesmo acontecerá com sua variância, retiradas médias, atualizações médias e assim por diante.
As mudanças em um sistema de negociação devem ser sutis e graduais, com base em dados confiáveis. Se você tentar constantemente aperfeiçoar seu desempenho, acabará se adaptando à curva. Isso significa que sua estratégia estará muito alinhada com o passado, o que não deixa absolutamente nenhum espaço para quaisquer mudanças no comportamento do mercado no futuro. Mas, como todos sabemos, os mercados respiram e estão em constante mudança.
Ajustar um sistema que é muito restrito aos dados anteriores vai custar muito dinheiro – o verdadeiro dilema de qualquer backtest. É também por isso que você deve sempre usar um outsample durante o backtest: se você tem 3 anos de dados, desenvolva seu sistema em 2 anos e teste-o no terceiro ano sem nenhum ajuste, independentemente dos resultados desse terceiro ano.
Em algum momento, você deve decidir onde está como comerciante e espera perder
Você já pode ter um sistema de negociação lucrativo em suas mãos, mas não sabe disso porque, após cada negociação perdida, você deseja consertá-lo para que a perda que acabou de sofrer possa ser evitada. No entanto, isso significa modificar o sistema e abri-lo para outras perdas potenciais.
Em algum momento, você só precisa aceitar que seu sistema de negociação perderá negociações, essa é a natureza da negociação. No pôquer, ninguém pensaria em tentar ganhar todas as mãos que joga; é um pensamento ridículo e absolutamente louco.
“A maioria dos traders pega um bom sistema e o destrói tentando transformá-lo em um sistema perfeito.” – Robert Prechter
Aceite que este é você, que este é o seu sistema de negociação, com todas as suas vantagens e falhas. Aprenda a amá-lo e aceitar que as perdas fazem parte disso. Saiba que você tem uma expectativa positiva e que o sistema gera lucro para você – o que mais você quer? Você já é melhor do que cerca de 95% das pessoas que já colocaram os pés neste setor.
Você tem que se esforçar pela excelência, não pela perfeição
Se você não consegue realizar o seu sonho de criar o “Magic Strike Rate Trading System”, o que resta? Excelência! Seu trabalho é garantir que você siga seu sistema 100%. Nem mesmo o menor desvio é permitido. Certifique-se de estar sempre negociando com seu desempenho máximo. Vise a excelência e faça valer cada trade!
Qualquer negociação que você fizer fora do seu sistema de negociação é um insulto a si mesmo, o tempo e o esforço que você dedica à negociação e ao auto-respeito.
Em última análise, a excelência se resume ao respeito próprio. Depois que você começar a respeitar a si mesmo e confiar em suas habilidades e em seu sistema, será cada vez mais fácil seguir seu sistema.
Se você encontrar uma série de perdas, verifique se executou todas as negociações perfeitamente e, em caso afirmativo, as condições de mercado mudaram ou algo mais aconteceu? Durante sequências de derrotas, é essencial permanecer no curso e seguir seu próprio sistema, mas ao mesmo tempo entender por que você está perdendo. Se não houver nada a ser feito, tudo bem. Isso descreve a mentalidade orientada para o processo que todo trader profissional DEVE viver.
Leve a seqüência de derrotas com orgulho, proteja seu capital, execute todas as negociações com excelência e você enfrentará a tempestade.
Em vez de otimizar uma configuração até a morte, é suficiente dominar outra configuração ou mercado
É muito simples, na verdade: depois que você segue seu sistema há algum tempo (digamos, 50 negociações) com a máxima excelência e ainda está perdendo dinheiro, você pode dizer com muita certeza que o problema é o sistema. Você pode então se adaptar, mas nunca saberá se o seu sistema é um vencedor ou um perdedor se não o seguir em primeiro lugar. É para isso que servem as contas de demonstração e os backtests.
E acredite em mim, quanto mais ênfase você colocar em seguir seu sistema completamente, mais rápido você o desenvolverá em um sistema vencedor que se encaixa em seu estilo de vida e personalidade, o que é extremamente importante.
No entanto, se você de repente está ganhando em uma amostra de 50 negociações, uau. Pode ser isso! Você pode ter um sistema vencedor. Por que mudar agora? Você está ganhando dinheiro. Troque o sistema até que você possa fazer isso às cegas, dia após dia, e execute com excelência. Se o seu diário de negócios disser que há MUITO potencial em uma determinada área, faça-o. Obviamente, tente primeiro o sistema modificado durante a demonstração. No entanto, se você é lucrativo e não consegue encontrar grandes perdas, esqueça. Novamente, não se curve.
Se você ficar entediado, isso é ótimo! A marca registrada de uma negociação excelente é a monotonia. Você aprendeu sua configuração, parabéns. Agora você pode, para suavizar sua curva de capital e diversificar seus fluxos de receita, desenvolver outra configuração seguindo o mesmo processo.
Com o tempo, você pode aprender 2 a 3 configurações para encontrar negociações em qualquer condição de mercado e sua curva de ações parecerá quase perfeita, embora, é claro, ainda haverá muitos perdedores entre seus vencedores. Tudo depende da sua taxa de exercício, relação risco / retorno médio e apetite pelo risco!
“Vários sistemas, negociados em uma ampla variedade de mercados, são necessários para suavizar a curva de ações.” Joe DiNapoli
Conclusão: nunca modifique um sistema em execução
O que certamente é verdade no mundo dos bits e bytes também é verdade no mundo das negociações. Depois de fazer isso, fique feliz com isso. Nunca questione seu sistema, a menos que comece a perder dinheiro constantemente. E SEMPRE avalie se você aplicou seu sistema incorretamente ou se as condições de mercado mudaram tanto que você derrotou seu sistema. A curiosidade matou o gato.
Com o Edgewonk, é muito fácil testar estratégias alternativas, ver onde você está perdendo dinheiro, descobrir em quais áreas melhorar e assim por diante. Ele também o ajudará tremendamente na execução de suas negociações com excelência e na construção de disciplina com recursos de resposta instantânea, como o medidor de inclinação.
E mesmo se você não quiser investir seu dinheiro em nosso bebê, um jornal comercial profissional ainda é uma OBRIGAÇÃO. Isso o ajudará a seguir seu plano, ajudará você a transformar um sistema perdedor em um sistema vencedor e o ajudará a manter um sistema vencedor como é: vencer. Não seja ganancioso, não seja um perfeccionista. Seja um excelente operador de mercado que sabe que perder faz parte do jogo.
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